我在下面有瑞典交换表。 我正在制作具有前瞻性的PnL报告，因此想知道我的基准利率对于债券的到期率是多少，因此我可以评估我们是否应该在到期日立即再投资。
让我们说债券X在2017-03-01成熟，然后我想知道基于3个月和6个月的那天的内插值。
我有130种不同的债券，不同的到期日可达5年。
基于以下值，是否可以顺利地插入每一天最多5年的插值？
name | ccy | price | datedays | timeband | Rate_Date
STIBOR | SEK | -0.562 | 1 | OVERNIGHT | 2016-10-07
STIBOR | SEK | -0.559 | 7 | 1 WEEK | 2016-10-13
STIBOR | SEK | -0.631 | 32 | 1 MONTH | 2016-11-07
STIBOR | SEK | -0.577 | 61 | 2 MONTHS | 2016-12-06
STIBOR | SEK | -0.741 | 95 | 3 MONTHS | 2017-01-09
STIBOR | SEK | -0.349 | 182 | 6 MONTHS | 2017-04-06
SWAP | SEK | -0.499 | 369 | 1 YEAR | 2017-10-10
SWAP | SEK | -0.403 | 734 | 2 YEARS | 2018-10-10
SWAP | SEK | -0.285 | 1099 | 3 YEARS | 2019-10-10
SWAP | SEK | -0.151 | 1467 | 4 YEARS | 2020-10-12
SWAP | SEK | 0.003 | 1831 | 5 YEARS | 2021-10-11
请参阅下面的Value1和Value2，这些是内插的。
Value1计算如下：
Inteprolating factor = Price(Stibor2M) - Price(Stibor1m) / ( datedays(2m)-datedays(1m) )
-->
(-0,741 - -0,631)/(61-32) = 0,0018621
因此，在Stibor 1M和Stibor 2M之间，我们每天都会添加这个数量。
要查看首次测量与所需测量之间的天数：
Datedays(Value1) - Datedays(Stibor 1M) = 50-32 = 18
2016-11-25的插值将是：
Price(Stibor1M) + 18 * interpolating factor = -0,631 + 18*0,0018621 = -0,597483
name | ccy | price | datedays | timeband | Rate_Date
STIBOR | SEK | -0.562 | 1 | OVERNIGHT | 2016-10-07
STIBOR | SEK | -0.559 | 7 | 1 WEEK | 2016-10-13
STIBOR | SEK | -0.631 | 32 | 1 MONTH | 2016-11-07
Value1 | SEK | -0.597 | 50 | - | 2016-11-25
STIBOR | SEK | -0.577 | 61 | 2 MONTHS | 2016-12-06
STIBOR | SEK | -0.741 | 95 | 3 MONTHS | 2017-01-09
Value2 | SEK | -0.607 | 146 | - | 2017-03-01
STIBOR | SEK | -0.349 | 182 | 6 MONTHS | 2017-04-06