在使用Quantstrat测试交易策略时，我无法找到设定期货合约保证金要求的方法。在定义运行测试的仪器时，我也没有意识到如何做到这一点，也没有通过
stock()
既不
future()
FinancialInstruments的功能。如果没有结算保证金，测试会以现金为基础考虑选定的期货（就好像它们是股票或ETF），这使得结果非常不真实，因为在处理期货时，保留保证金交易所带来的杠杆效应。
感谢您的帮助！
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我认为期货的杠杆率由multiplier和initeq计算。
future("CL", multiplier = "1000", currency = "USD")
tradesize <- 1
initeq <- 40000
这样做将在40k初始股票账户上交易1手（交易规则中的数量设置为1）。
期货的收益可以通过多种方式计算。恕我直言，计算所需保证金的回报率是没有价值的。它是为重要的贸易或战略留出的钱。如果每个地段需要40k，CL的保证金是5k，这有什么关系？应根据战略的风险确定需要多少。