使用TensorFlow实现套索回归

时间:2016-10-02 09:44:39

标签: tensorflow lasso

我想使用TensorFlow运行Lasso回归。由于Lasso回归只是将L1范数添加到成本中,我将把我的成本期定义为

cost = RSS + tf.nn.l1_norm(Weight) or
cost = RSS + tf.reduce_sum(tf.abs(Weight))
train = tf.train.GradientDescentOptimizer(cost)

以上代码是否可以作为Lasso回归?我的一个问题是,在这种情况下我是否可以使用梯度下降。 Lasso回归具有非差异点,并且TensorFlow库中不存在广泛使用的坐标下降。

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