Question

我已经能够运行回归，其中一些系数被约束到正区域，但我在面对问题的时候做了很多滚动回归。这是我的示例代码：

library(penalized)
set.seed(1)
x1=rnorm(100)*10
x2=rnorm(100)*10
x3=rnorm(100)*10
y=sin(x1)+cos(x2)-x3+rnorm(100)

data <- data.frame(y, x1, x2, x3)

win <- 10

coefs <- matrix(NA, ncol=4, nrow=length(y))

for(i in 1:(length(y)-win)) {
  d <- data[(1+i):(win+i),]
  p <- win+i
  # Linear Regression
  coefs[p,] <- as.vector(coef(penalized(y, ~ x1 + x2 + x3, ~1, 
                                      lambda1=0, lambda2=0, positive = c(F, F, T), data=data)))}

这就是我通常用滚动回归中的coefs填充矩阵的方法，现在我收到错误：

Error in coefs[p, ] <- as.vector(coef(penalized(y, ~x1 + x2 + x3, ~1,  : 
  number of items to replace is not a multiple of replacement length

我认为产生这个错误是因为惩罚回归函数并不总是出现Intercept + 3系数。有没有让penalized函数显示0个系数？或填充矩阵/ data.frame的其他方式？

Answer 1

也许你不知道“{1}} {for}”对象的which参数。看看：

coef

我们可以设置getMethod(coef, "penfit") #function (object, ...) #{ # .local <- function (object, which = c("nonzero", "all", "penalized", # "unpenalized"), standardize = FALSE) # { # coefficients(object, which, standardize) # } # .local(object, ...) #} #<environment: namespace:penalized>来报告所有系数。默认值为which = "all"，导致“替换长度不同”问题。

以下作品：

which = "nonzero"

如何从“惩罚”包中导出一个阴茎回归模型的所有系数？需要他们报告滚动回归估计

1 个答案: