用R中的Welch t检验回归

Question

所以我有这个回归模型

reg <-lm(NominalVar~Var1+Var2)
summary(reg)

我得到的摘要是测试t检验（估计/ std.error）和每个变量得到的p值。有没有办法用不等方差进行t检验（韦尔奇的检验），而不是常规的两个样本t检验？在我的情况下，Var2是一个控制变量，所以在控制变量后我想要一个Welch的t检验。

Answer 1

答案是强有力的标准错误，正如coffeinjunky在对我的问题的评论中所建议的那样。

library(lmtest)
library(sandwich)
reg <-lm(NominalVar~Var1+Var2)
reg$rse <- vcovHC(reg, type="HC1")
coeftest(reg, reg$rse) 

来源：http://www.princeton.edu/~otorres/Regression101R.pdf