快速实现python的SLSQP

时间:2016-08-28 21:29:07

标签: python scipy mathematical-optimization blas constraint-programming

我有几千个参数的巨大优化问题。对于较小的问题,我使用scipy实现的SLSQP,适用于少于2000个变量。然而,之后变得非常低效。我注意到优化过程只使用一个虚拟核心而不是许多核心。我在我的机器上安装了OpenBLAS,因此,典型的矩阵操作应该使用所有内核。我怀疑在scipy中实现SLSQP是非常低效的,并且不使用BLAS例程。我检查了Git存储库中的代码并找到了函数'DOUBLE PRECISION FUNCTION ddot_sl(n,dx,incx,dy,incy)',这加强了我的顾虑。 你能否建议一个比scipy更快的SLSQP实现?

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