Question

将不规则时间序列转换为常规时间序列时遇到问题。下面是一个简化的例子：

require(zoo)
t <- as.character(c(1981,1984,1985))
d <- c(1,3,6)
dt <- data.frame(d,t)
t <- as.Date(t,"%Y")
z <- zoo(d,t)
plot(z)
ts.d <- as.ts(as.zooreg(z,freq=1)) # create a regular ts object
ts.d # regular time series

我想创建一个常规时间序列ts.d，看起来像这个c（1981，NA，NA，1984,1985）。

令人惊奇的是，我第一次运行它：它有效！但是当我想再次运行它或重复它（as.ts（）行）它会停止工作并且我获得了很长的时间序列：

ts.d # regular time series
Time Series:
Start = 4299 
End = 5760 
Frequency = 1 
  [1]  1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
 [15] NA NA NA NA NA NA NA NA

等

出了什么问题？

Answer 1

正如已经指出的那样as.Date(as.character(t), "%Y")是不正确的，因为它没有给出所需的月份和日期。如果我们想将年份转换为"Date"课程，我们可以使用动物园as.Date(as.yearmon(t))执行此操作as.yearmon;然而，那么我们会有另外的问题，即不同的年份有不同的天数，所以没有办法定期使用日期来表示年份。

我们真的不想要日期。我们只想在多年的时间里工作，它简化为：

> z <- zoo(c(1, 3, 6), c(1981, 1984, 1985))
> 
> as.ts(z)
Time Series:
Start = 1981 
End = 1985 
Frequency = 1 
[1]  1 NA NA  3  6

或者如果我们想要安全，我们可以做到这一点，这将迫使它成为年度，即使输入偶然有一个较低的频率：frequency(z) <- 1; as.ts(z)或只是定义原始的动物园系列有一个频率从一开始就是1：

> z <- zoo(c(1, 3, 6), c(1981, 1984, 1985), frequency = 1)
> as.ts(z)
Time Series:
Start = 1981 
End = 1985 
Frequency = 1 
[1]  1 NA NA  3  6

通过此示例，它没有什么区别，但在这种情况下z <- zoo(c(1, 3, 6), c(1981, 1983, 1985), frequency = 1)，需要使用显式frequency来阻止其频率为0.5。

Answer 2

这不是一个错误。您的时间序列中有4年的1,461天。它在我第一次运行时对我不起作用。 as.Date(t,"%Y")不知道用于创建日期的月/日，因此它使用今天的月/日。这不能用于可重复的分析。试试这个：

t <- c(1981,1984,1985)
d <- c(1,3,6)
z <- zoo(d,t)
z <- merge(z,zoo(,c(1981,1982,1983,1984,1985)))
ts.d <- as.ts(z)

哪个收益率：

> ts.d
Time Series:
Start = 1981 
End = 1985 
Frequency = 1 
[1]  1 NA NA  3  6

将不规则时间序列转换为常规时间序列

2 个答案: