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我有一个x =（t * n）股票收益矩阵，n是投资组合中的股票数量，t是时间。我想要计算c = M {[x（it）-k（x）] [y（it）-k（y）]}其中x（it）在时间t中返回股票i并且相对于中位数M到x（t）和y（t）的联合CDF，k（x）和k（y）是x（t）和y（t）的总体中位数。