r中函数优化中的线性约束

Question

我有这个功能最大化：

funcToOpt <- function (theta1,theta2,theta3)
{
  inner <- rowSums((wb + (theta1*X1+theta2*X2+theta3*X3) / Nt) * r)  
  innerU <- u(inner, gamma)                                     # u() is another function 

  return (sum(innerU) / T)
}

fbb <- function(x) funcToOpt(x[1],x[2],x[3])
max <- optim(c(0,0,0),fbb,control=list(fnscale=-1))

其中：wb,X1,X2,X3,r为TxN矩阵，Nt为长度为N

的向量

我想要那个

(wb + (theta1*X1+theta2*X2+theta3*X3) / Nt)

...不能假定negative值。