熊猫滚动百分位等级

Question

我正在尝试按滚动窗口中的列计算数据的百分位数。

Android SDK Manager widget

我尝试使用.rolling和.apply，但我遗漏了一些东西。

Android SDK Manager widget

对于A栏，最终值将是2000-01-11至2000-01-20期间长度= 10窗口内的百分等级-0.909525。有什么想法吗？

Answer 1

你的lambda收到一个numpy数组，它没有.rank方法 - 它是pandas的Series和DataFrame。您可以将其更改为

pctrank = lambda x: pd.Series(x).rank(pct=True).iloc[-1]

或者你可以使用this SO answer：

的纯粹numpy

def pctrank(x):
    n = len(x)
    temp = x.argsort()
    ranks = np.empty(n)
    ranks[temp] = (np.arange(n) + 1) / n
    return ranks[-1]

Answer 2

如果只需要最后一个观测值的等级，那么在滚动应用的情况下，您可以使用：

 def pctrank(x):
    i = x.argsort().argmax() + 1
    n = len(x)
    return i/n

时间大约是速度的两倍

Answer 3

最简单的选择是执行以下操作： 从scipy进口统计 200是窗口大小

数据集[名称] =数据集[名称] .rolling（200）.apply（lambda x：stats.percentileofscore（x，x [-1]））