1期TS滞后回报（ROC）模拟股票动量

Question

我对R来说比较新，并且已经阅读了我能够阅读的主题，但似乎无法在其他问题上找到我想要的内容。

我希望使用TTR和ROC计算12个周期的变化率（动量），使用月度数据，但我想忽略最近一个月。换句话说，我希望找到t-2到t-12的ROC（2016年1月12月的股票动量，不包括2016年1月）。这是计算投资组合建设文献动量的常态。

我的数据是所有在南非证券交易所（JSE）上市的股票。日期标题是第1列（即日期是行中的变量），库存列在后续列中。

我知道下面的代码非常简单，但是我尝试过一些东西而且他们给出了错误。由于我有大约250个库存（列）超过20年，不建议为每个观察创建一个新的滞后变量。

x <- Prices.df 
x$DATE <- as.Date(x$DATE, format = "%Y/%m/%d") 
y <- xts(x[,-1], order.by = x$DATE) library(TTR) 
roc <- ROC(y, n = 12, type = "discrete")

非常感谢任何帮助。

Answer 1

只需使用lag的{​​{1}}即可。以下代码适用于模拟数据（18个期间和2个资产）：

roc