我正在尝试学习如何使用R处理操作风险，但我无法安装opVaR软件包。我认为这是一个必要的包装和一些例子使用了这个包。
我尝试了install.packages("opVaR")
但在install.packages中发出此警告：
包'opVaR'不可用（对于R版本3.2.3）
你能指导我如何继续吗？
答案 0 :(得分：1)
CRAN上当前软件包列表中没有此类软件包的迹象，这就是安装失败的原因：
https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html
最接近的比赛可能是＆＃34; PopVar＆＃34;，似乎不是。我还检查了CRAN上的Archive文件夹。那里也没有迹象。
一些简单的互联网搜索显示，这个软件包具有神秘的地位，许多人开始寻找它，没有成功。我建议你联系任何文件的作者，让你相信它存在，并祝你好运... ...
时间流逝......
任务可能即将结束。我通过搜索你在评论中链接的论文作者的姓名找到了一些东西：
http://mi2.mini.pw.edu.pl/index.php/nasze-projekty/
寻找＆＃34; Anna Zalewska＆＃34;并且有一个包的zip文件的链接。
请注意，这不是源程序包，它是为版本3 R之前构建的，并且它没有NAMESPACE文件，因此不会导出任何内容。许可证称它是GPL-3，因此您应该能够要求源代码。维护者的电子邮件在带有zip的DESCRIPTION文件中，应该是您的下一个联系人。
答案 1 :(得分：1)
opVar包确实在CRAN存储库中不可用。该套餐由UniCredit（一家意大利银行）与Quantide（一家R / IT咨询公司）合作制作。我认为你最好的选择是联系这两家公司中的一家，但是很有可能只会给你。
该软件包包含UniCredit使用高级测量方法（AMA）根据Basel II建模（并设置资金）操作风险的功能。 AMA方法允许银行制定自己的操作风险模型，我的赌注是UniCredit不想与竞争对手分享他们的知识（因此不会分发这个包），但你可以随时尝试。