Question

我试图通过rbresearch向S＆amp; P 500公司复制动量策略。然而事实证明getSymbols无法获取所有代码的价格数据，我只使用以下方式获得了约300种股票：

getSymbols(symbols, src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='2000-01-01', to = '2015-12-31')

我发现这个thread讨论了这个问题，它可能来自“chart.yahoo.com”。因此，我采用了jlhoward建议的方法，它似乎没有任何警告就完美无缺。

更新：检查quantmod包后，我发现它现在也从ichart.yahoo.com获取数据。

但是，在计算每月收盘时，会出现错误，如

Error in try.xts(x) : 
  Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) :   character string is not in a standard unambiguous format
Called from: try.xts(x)

以下是我的问题以及我不理解的内容：

~~1）是否有可能将getSymbols引导至“ichart.yahoo.com”，从而提供更可靠的报价？~~

2）我已将所有符号转换为xts对象，那么为什么从try.xts调用错误？

3）我认为问题在于日期，而不是ISO 8601格式。但是我没有找到将日期转换为POSIXct的方法，因为日期只有几天到几天。

4）对代码的任何评论都非常感谢。

我附上了代码，sp500components.csv可以从here下载。

感谢您的时间和亲切的帮助！祝一切顺利。

library(quantstrat)
library(FinancialInstrument)
library(TTR)

symbols <- read.table("sp500components.csv", header = FALSE, sep = ",")$V1
symbols <- as.character(symbols) 

currency("USD")
stock(symbols, currency="USD",multiplier=1)

MonthlyAd <- function(x){
  # Converts daily data to monthly and returns only the monthly close 
  # Note: only used with Yahoo Finance data so far
  # Thanks to Joshua Ulrich for the Monthly Ad function
  # 
  # args:
  #   x = daily price data from Yahoo Finance
  #
  # Returns:
  #   xts object with the monthly adjusted close prices

  sym <- sub("\\..*$", "", names(x)[1])
  Ad(to.monthly(x, indexAt = 'lastof', drop.time = TRUE, name = sym))
}

symEnv <- new.env()

f <- function(x) {
  uri    <- "http://ichart.yahoo.com/table.csv"
  symbol <- paste("s",x,sep="=")
  from   <- "a=1&b=1&c=2000"
  to     <- "d=31&e=12&f=2015"
  period <- "g=d"
  ignore <- "ignore=.csv"
  query  <- paste(symbol,from,to,period,ignore,sep="&")
  url    <- paste(uri,query,sep="?")
  try(assign(x,read.csv(url),envir=symEnv))
}

lapply(symbols,f) 

ts <- function(x) {
    x["Date"] <- as.Date.character(x[["Date"]], "%Y-%m-%d")
    x <- xts(x[,-1], order.by = x$Date)
    colnames(x) <- gsub("Adj", "Adjusted", colnames(x))
    assign(symbol, x)
}

eapply(symEnv, ts) 

symbols.close <- do.call(merge, eapply(symEnv, MonthlyAd))

Answer 1

由于您没有提供错误原因的可重现示例，我必须做出一些猜测。因此，我假设您在MonthlyAd中的对象上调用了symEnv。

f函数创建的对象没有to.monthly期望的特征。也就是说，它创建的data.frame没有表示每个观察的日期时间的行名称。

如果您在MonthlyAd创建的对象上调用eapply(symEnv, ts)，则没有问题。

symList <- eapply(symEnv, ts)
symListMonthly <- lapply(symList, MonthlyAd)

如果您只使用getSymbols env参数，那也没问题。例如：

symEnv <- new.env()
getSymbols("SPY;IWM", env = symEnv)
symListMonthly <- eapply(symEnv, MonthlyAd)

R - xts对象遇到字符串不是标准的明确格式

1 个答案: