Question

我们说我有下表：

CREATE TABLE stock_prices (
  stock TEXT NOT NULL,
  date  DATE NOT NULL,
  price REAL NOT NULL,
  UNIQUE (stock, date)
);

我想计算每一天，即前3个月窗口中每只股票的最高价格。

我无法与date - INTERVAL(3 'MONTH')进行简单的自我加入，因为我的stock_price表有一些＆＃34;漏洞＆＃34;假期和周末。同样，一个天真的窗口也不起作用：

SELECT
  stock,
  date,  
  LAST_VALUE(price) OVER (PARTITION BY stock ORDER BY date ROWS 90 PRECEDING)
FROM stock_prices

我几乎想要一个基于当前行的条件的窗框。这在PostgreSQL中可能吗？

Answer 1

您可以使用函数generate_series ()填充缺少行的表，因此窗口函数将返回正确的数据。您可以在generate_series ()中选择指定开始日期和结束日期的报告周期：

select
    stock, 
    date,
    price,
    max(price) over (partition by stock order by date rows 90 preceding)
from (
    select d::date as date, s.stock, sp.price
    from generate_series('2016-01-01'::date, '2016-07-28', '1d') g(d)
    cross join (
        select distinct stock
        from stock_prices
    ) s
    left join stock_prices sp on g.d = sp.date and s.stock = sp.stock
) s
order by 1, 2;

这个带有简单子查询的替代解决方案：

select 
    stock, 
    date,
    price,
    (
        select max(price)
        from stock_prices sp2
        where sp2.stock = sp1.stock
        and sp2.date >= sp1.date- interval '90days' 
        and sp2.date <= sp1.date
    ) highest_price
from 
    stock_prices sp1
order by 1, 2;

会贵得多。在这种情况下，您应该强制使用索引

create index on stock_prices (stock, date);

Answer 2

generate_series选项应该可以正常运行，但由于几个月不总是30天，因此它始终不会与日历月对齐。

如果您想使用间隔，您还可以进行自我加入和聚合。这会将每一行连接到符合条件的所有行（在这种情况下，我将间隔设置为1周），并获得该结果集中的最大值：

select a.stock,
       a.date,
       a.price,
       max( b.price )
from   stock_prices as a
       left join
       stock_prices as b
       on a.stock = b.stock
       and b.date between (a.date - interval '7 days') and a.date
group by a.stock,
       a.date,
       a.price
order by a.stock,
        a.date

SQL小提琴：http://sqlfiddle.com/#!15/bbec8/2

PostgreSQL - 如何创建具有条件的窗口框架？

2 个答案: