按月滚动将股票价格波动率数据排序为十分位数,并计算未来投资组合的回报

时间:2016-07-21 14:55:12

标签: r finance portfolio stocks

正如标题所示,我正在为我的学士论文做一些关于低波动率股票的研究。

我编制了15年德国上市公司的股票报价,我的目标是根据前一个月股票价格的波动性建立股票的十分位数。这应该是滚动的,即每个月新的十分位数。十分位代表投资组合,代码也应该能够在15年期间给出不同十分位数的回报。单一股票的加权在开始时是相同的。

我的教授建议将R用于每月重新平衡投资组合以及与论文定量部分相关的所有其他内容。

现在出现了问题。不幸的是,我现在绝对有编码经验,即使我看了一些教程,并且能够在R中做一些基本的东西,开发我的问题所需的代码远远超出我的知识。

我真的很感激我可以解决我的问题,并会非常感谢每一个提示。

善意的考虑

编辑:

为了更准确地解释问题,我将尝试说明下面的问题:

我们现在有100只股票。

第1个月:

1.Decile:10个上一个月波动率最高的股票分组在一个投资组合中 。


10.Decile:10个上一个月波动率最低的股票分组在一个投资组合中。

第2个月:

1.Decile:10个上一个月波动率最高的股票分组在一个投资组合中 。


10.Decile:10个上一个月波动率最低的股票分组在一个投资组合中。

此分类在15年期间每个月进行一次。显然,每个股票每个月都可以处于不同的十分位数,因为它是由先前的波动率决定的。

此外,代码应该好像我在最高波动率投资组合中投资1美元,即每股股票10美分。然后,我持有该月的股票,然后代码需要检查最高波动组合中的10只股票是否有变化,并剥离已经出去的股票并投资新的股票。 最后,代码应该通过遵循这个投资策略给出我将产生的回报。

此外,应该对每个十分位数进行比较,以比较不同波动率十分位数的结果。

希望现在有点清楚了。如果仍然有理解它,请随时告诉我。

非常感谢。

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