Question

在R中，班级ts和班级timeSeries之间有什么区别？我认为我在HoltWinters因此而遇到问题。我得到了：

data(LakeHuron)
x <- LakeHuron
before <- window(x, end=1935)
after <- window(x, start=1935)
a <- .2
b <- 0
g <- 0
model <- HoltWinters(before, alpha=a, beta=b, gamma=g)

“分解错误（ts（x [1L：wind]，start = start（x），frequency = f），季节性）：时间序列没有或少于2个句号“

即使gamma=0。

在Windows 7 x64计算机上运行R 2.11.1（win32 x86）。

Answer 1

ts来自基础R附带的stats软件包。对于常规时间序列非常有用，例如每月，每季度，每年，...系列常见政府统计。 ts使用arima()以及基本R及其stats包提供的其他时间序列方法。您在此处使用的HoltWinters就是一个这样的例子。

timeSeries是许多附加时间序列类之一;这一个来自Rmetrics。有几个CRAN Task Views更多地讨论了这些问题：TimeSeries，Econometrics以及Finance。

尝试使用ts和/或HoltWinters上的文档来掌握所需的格式。 ts使用固定的 delta （例如，每月数据为1/12）或频率。

Answer 2

我发现了问题，研究了HoltWinters源代码。事实证明，HoltWinters功能（对于gamma = 0，如果没有季节性组件），预计gamma是合乎逻辑的!! （零=假）

因此，输入gamma as.logical（0）可以解决错误。

乔瑞斯：谢谢你的回答，这很有启发性。

Answer 3

这是两个单独的类。 ts包含在基本R安装中，函数HoltWinters()需要ts个时间序列。

timeSeries具有完全不同的结构。它还专门针对财务。与ts的最大区别在于它允许不规则的时间序列。类ts只能保存等间隔系列。

在内部，ts有一个插槽“tsp”，其中包含时间序列的开始，结束和频率。

> test <- ts(1:10, frequency = 4, start = c(1959, 2))
> slotNames(test)
[1] ".Data"    "tsp"      ".S3Class"
> slot(test,"tsp")
[1] 1959.25 1961.50    4.00

这是HoltWinters()需要但缺少timeSeries的插槽。在那里，关于时间的信息包含在两个槽中，即位置槽和格式槽。他们一起将时间定义为timeDate对象。

> data = as.matrix(MSFT[, 4])
>    charvec = rownames(MSFT)
>    Close = timeSeries(data, charvec, units = "Close")
> slotNames(Close)
[1] ".Data"         "units"         "positions"     "format"        "FinCenter"     "recordIDs"     "title"         "documentation"
> head(slot(Close,"positions"))
[1] 970012800 970099200 970185600 970444800 970531200 970617600
> slot(Close,"format")
[1] "%Y-%m-%d"

在R中，class ts和class timeSeries之间有什么区别？

3 个答案: