Question

我有以下功能：

ts.dat <- ts(data=dat$sales, start = 1, frequency = 12)

TS。 dat返回

   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
1 9000 8600 8500 8600 8500 8300 8600 9100 8800 8700 9300 7900
2 7900 8800 8500 8900 9000 8800 8800 9100 9500 8900 9200 8400
3 8400 9200 9500 9100 8700 8300   NA

然而，

 plot(stl(ts.dat, s.window=12))

返回

Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object'plot':

我尝试了na.action=na.pass，但它没有用。如果这是原因，任何想法如何处理NA？

另外：是否有机会从dat开始作为第一个约会？

Answer 1

如果这是原因，任何想法如何处理NA？

您需要使用na.action = na.omit，即在进行计算时删除NA。

plot(stl(ts.dat, s.window=12, na.action = na.omit))

na.pass只会将NA视为正常观察。但它仍然会产生错误，因为stl()后来调用编译代码而无法识别NA。

是否有机会从dat开始作为第一个约会？

查看?ts底部的示例：

 ## Using July 1954 as start date:
 gnp <- ts(cumsum(1 + round(rnorm(100), 2)),
           start = c(1954, 7), frequency = 12)

从1954年7月开始，放start = c(1954, 7)。

Answer 2

您还可以估算时间序列中丢失的数据。（将NA替换为合理的值）

有R个软件包可以执行此操作（例如 imputeTS 或 zoo ）。

尤其是 imputeTS 具有一些功能，可以很好地选择按季节替换时间序列中的缺失数据。（na.seadec（）或na.kalman（））（它还具有其他插补功能-这里是overview）

这里的解决方案如下：

library(imputeTS)
x <- na.seadec(ts.dat)
plot(stl(x, s.window=12))

R：具有NA数据的ts（）

2 个答案: