Question

如何使用base::rank对数据进行排名时，如何制作滚动窗口/循环（回溯期30天/数据点）？请参阅下文，apply.rolling函数似乎不起作用。

见下面的例子：

# example data
require(xts)
set.seed(3)    
A    <- matrix(runif(900, max=30), ncol=3)
Data <- xts(A, Sys.Date()-300:1)
names(Data) <- c("C1", "C2", "C3")

这导致（仅显示最近7天/数据点）：

2016-06-20 16.71131510 12.80074552 19.27525535
2016-06-21 22.92512330 25.11613536 17.45237229
2016-06-22 20.09403965 17.20945809 28.06481040
2016-06-23 28.68593738  4.84698272 18.36108782
2016-06-24 15.52956209 25.54946621  3.97892474
2016-06-25 25.76582707 18.14117193  8.17883282
2016-06-26 25.23925100 16.07418907 15.35118717

我只选择最后30个数据点：

rolldata30 <- tail(Data[,2:3], 30)
rollindex30 <- tail(Data[,1], 30)

我根据原始值对矢量C2和C3的数据（最后30个数据点）进行排名。因此，这是期间2016-05-28至2016-6-26 。然后我创建一个新的向量，计算两者的平均值。 factorx显示了我感兴趣的结果。

rank30 <- as.xts(apply(-rolldata30, 2, rank, na.last= "keep"))
factor <- cbind(rollindex30, global = rowMeans(rank30))
factorx <- last(factor)

结果是：

2016-06-20 16.711315   14.5
2016-06-21 22.925123    9.5
2016-06-22 20.094040    9.0
2016-06-23 28.685937   19.0
2016-06-24 15.529562   15.0
2016-06-25 25.765827   18.5
2016-06-26 25.239251   17.0

最后一天的数据：

           C1        global
2016-06-26 25.23925     17

我如何进行计算以便为 2016-5-27直到2016-06-26 ， 2016-05-26直到2016-06-进行相同的计算25 等？

使用PerformanceAnalytics::apply.rolling会出错：

xts中的错误（x，order.by = order.by，frequency = frequency，.CLASS =＆＃34; double＆＃34;，： order.by需要适当的基于时间的对象

require(PerformanceAnalytics)
test1 <- apply.rolling(Data, width=30, gap=30, by=1, FUN=function(x) as.xts(-x, 2, rank))

我做了以下功能。 factorz给出了相同的结果。也许这个功能有助于它滚动？

rollrank <- function(x)
{
  a <- tail(x, 30)
  b <- as.xts(apply(-a, 2, rank, na.last= "keep"))
  c <-  cbind(a, global = rowMeans(b))
  d <- last(c)
  return(d)
}
factorz <- rollrank(Data[,2:3])

Answer 1

func playVideo () { let url = NSURL(string: "https://drive.google.com/file/d/0B9XuPgWwSkzrdHN5WWUydjJScDg/preview")! let player = AVPlayer(URL: url) let playerViewController = AVPlayerViewController() playerViewController.player = player self.presentViewController(playerViewController, animated: true) { playerViewController.player?.play() } }的{{1}}参数没有意义。我怀疑你的意思是FUN。但是这仍然无效，因为apply.rolling返回一个有多行的对象。

您的FUN = function(x) as.xts(apply(-x, 2, rank, na.last="keep"))功能非常接近您的需求，我建议您使用FUN代替rollrank。我建议您根据第一个示例创建一个函数，然后将该函数传递给rollapply。

apply.rolling

apply.rolling窗口/循环与秩功能

1 个答案: