正确地滞后于不规则间隔的数据

Question

我有一些不规则间隔的数据，比如表A.频率是每2-5天。我有另一个数据集，表B，每个工作日都有条目。我想运行以下回归：

A_ {t} = alpha + beta1 * B_ {t-2个月} +错误

其中，当我滞后B时，如果不存在60天前的某些东西，例如如果60天前是星期天，那么就选择下周一。我当然可以构造这个w / a for循环，但是什么是R方式。目前，数据存储在MySQL表中，我使用RMySQL来访问。

感谢您的帮助。

Answer 1

您需要zoo包及其文档---其中包含有关如何沿时间维度聚合，对齐，转换......数据的大量示例。

这是一个难题。你必须考虑如何做到这一点---但至少存在适当而强大的工具。这里和R列表中还有很多用法示例。

至少，您可以使用na.locf()将最后一次不规则观察转发到下一个常规观察（在根据每日日期合并数据之后）。然后，您可以在常规数据上使用lag()运算符。此外，软件包dynlm和dyn通过在公式界面中添加延迟等，可以在lm()对象中使用zoo进行建模。