我有每天交易的xts
个对象和五年的报价,索引的时间戳包含毫秒。我需要对具有相同秒时间戳和相同毫秒的行进行分组。我可以使用一个循环,但在这种情况下,它的工作时间非常长。我试图使用端点功能,但它不起作用。这是一个例子:
testData <- as.xts( 1:4, order.by = c(as.POSIXct("2009-09-30 10:00:00.543", "%Y-%m-%d %H:%M:%OS", tz="UTC"), as.POSIXct("2009-09-30 10:00:00.545", "%Y-%m-%d %H:%M:%OS", tz="UTC"),as.POSIXct("2009-09-30 10:00:01.543", "%Y-%m-%d %H:%M:%OS", tz="UTC"),as.POSIXct("2009-09-30 10:00:01.543", "%Y-%m-%d %H:%M:%OS", tz="UTC")))
[,1]
2009-09-30 23:00:00.542 1
2009-09-30 23:00:00.545 2
2009-09-30 23:00:01.542 3
2009-09-30 23:00:01.542 4
endpoints(testData, on = "us")
[1] 0 4
但我希望它能够回归
[1] 0 1 2 4
因此,不同毫秒的时间被认为是不同的。 我该怎么办,请帮帮我!