Question

假设我有一个如下所示的数据框：

Date <- seq(as.Date("1990-03-01"), by = 'quarters', length.out=100)
Date<- as.yearqtr(Date, format="%Y-%m-%d")
GDP <- runif(100, 500, 2000)
df <- data.frame(Date,GDP)

通常为了应用hpfilter函数，我会这样做：

GDP <- xts(GDP[,-1], order.by=GDP[,1]) #Convert to xts
hpf <- hpfilter(GDP,freq=1600) #Apply the HP filter
GDP <- xts(cbind(hpf$x, hpf$trend, hpf$cycle), index(GDP))
colnames(GDP) <- c("GDP", "Trend", "Cycle")

但是，我现在想要将20个季度的滚动窗口应用到我的HP过滤器（即使用20个数据点来过滤掉趋势），而不是使用整个系列。我试过这样做：

rollapply(data=GDP, 20, hpfilter(GDP, freq=1600))

但由于hpfilter无法被检测为函数而出现错误。我确定某些地方出了问题，我对R很新，所以我很感激任何帮助。

Answer 1

@ Binggg，您的代码存在问题，我不知道您是如何在下面运行的：

GDP <- xts(GDP[,-1], order.by=GDP[,1]) #Convert to xts

因为，如果你在

以下运行

GDP <- runif(100, 500, 2000)

它生成一个向量。在上面的代码中，GDP被视为一个data.frame，我想你可能会指的是＆＃34; df＆＃34;而不是＆＃34; GDP＆＃34;如下：

GDP <- xts(df[,-1], order.by=df[,1]) #Convert to xts

现在，回答你的问题＆＃34;将20个季度的滚动窗口应用到我的HP过滤器＆＃34;，如果你想使用HP过滤器作为＆＃34; rollapply＆＃34;的功能，那么，你需要将它指定为函数，但是，它遇到了xts格式的问题，并且可以正常使用data.frame。

library(mFilter)    
GDP_roll <- as.data.frame(rollapply(df[,2], 20, function(x) {hpfilter(df[,2], freq=1600)}))

忘了早些时候提到库（mFilter）中存在hpfilter函数，你需要调用它。

Answer 2

好吧，我设法通过使用循环来解决这个问题。

GDP<- xts(GDP[,-1], order.by=GDP[,1])
HPF <- merge(GDP, Trend=NA, Cycle=NA)
for (i in 20:length(GDP)){ 
hpf <- hpfilter(GDP[(i-19):i], freq=400000) 
temp <- xts(cbind(hpf$x, hpf$trend, hpf$cycle), index(GDP[(i-19):i])) 
HPF[i,] <- temp[20,]
}

将滚动窗口应用于HP过滤器

2 个答案: