Question

简单说明：我的目标是弄清楚如何获得如下所示的利润列。我想为每对变化值（-1到1和1到-1）计算val的差异。

如果起始indicator为1或-1，则存储该值。
找到相反的下一个indicator（第3行为-1）。保存这个val。从中减去第一个值（.85 .-。84）。将其存储在利润列中。
重复

特定于此案例

直到找到下一个对面的val（第4行）。保存此值。减去值，保存在利润列中。（）
直到找到下一个对面的val（第8行）。保存此值。减去值，保存在利润列中。 财务解释（如果有用） 我正在尝试编写一个函数来计算一列值和一列指标（买入/卖出/持有）的利润。我知道这是在一些大包（quantmod，quantstrat）中实现的，但我似乎无法找到一种简单的方法来实现它。
```
df<-
```
data.frame（VAL = C（0.84，0.83，0.85，0.83，0.83，0.84，0.85，0.81），指标= C（1,0，-1,1,0 ，1,1，-1））
```
df
val      indicator  profit
1 0.84         1       NA
2 0.83         0       NA
3 0.85        -1       .01  based on: (.85-.84) from 1 one to -1
4 0.83         1       .02  based on (.85-.83) from -1 to 1
5 0.83         0       NA 
6 0.84         1       NA 
7 0.85         1       NA
8 0.81        -1       -.02  based on (.81-.83) from last change (row 4) to now 
```

注释

应忽略多个指标（1111）表示除了应存储的第一个指标之外的任何指标。（存储第4行，第5,6,7行不存在）
忽略0，保持不改变利润计算

如果需要，我很乐意提供更多信息。

Answer 1

在将问题分成两部分之后，我更容易在脑中解决这个问题，这两部分对应于下面显示的两个循环。第一部分涉及标记指标值发生变化的行，而第二部分涉及从相关行（即第1部分中选择的那些行）中减去val。仅供参考，我假设您打算在您的示例中为第4行添加-02？如果没有，那么请说明在计算利润时减去哪些行。

data.frame(val=c(.84,.83,.85,.83,.83,.84,.85,.81),
           indicator=c(1,0,-1,1,0,1,1,-1)) -> x

x$num <- seq_along(x$val)
x$rollingProf <- NA
# start with indicator = 1

indicator <- 1
value <- .84

for (i in 1:(nrow(x) - 1)) {        
    x[i + 1, "indicator"] -> next_
    if (indicator * -1 == next_) {
        1 -> x[i + 1, "rollingProf"]
        indicator <- next_
    } 
}

x[!is.na(x$rollingProf), c("val", "num")] -> q
for (i in 2:nrow(q)) {
    q[i, "val"] - q[i - 1, "val"] -> q[i, "change"]
}

数据框数学根据指标计算利润

1 个答案: