我应该如何清理我的线程？ [具体案例]

Question

至少在大多数情况下，我的线程是某种无限循环风格。我不会给出我的func的精确copypaste，但实际上该方案是以下（伪）：

thread()
{
   Allocate memory dynamically

   while(...)
   {
       ... do my job ...
   }

   Free memory
}

我的应用程序可以从很多地方触发退出，因此不想修改它们中的每一个。你们是否知道任何现有的回调或类似的东西，这可以表明我的线程应该结束＆amp;腾出来的东西？你知道在线程终止之前调用的某种函数。

编辑：愚蠢的事情，但我也必须支持Windows XP。不要问，我不能做任何反对它：/所以，我需要不是Vista +的API。