Pandas - 在滚动窗口中计算大于x的值的最快方法是什么？

Question

给定一个pandas系列a，对于每个值a[i]，我需要计算a[i-window:i-1]中有多少值大于a[i]

下面的代码通过python for循环完成工作，这在严肃的计算任务上很慢

Pandas是否提供类似的功能，可能包含一些优化的Numpy功能？

import numpy as np
import pandas

window = 30                              # any arbitrary window
a = pandas.Series(np.random.rand(100))   # dummy variable, arbitrary length

counter = pandas.Series(data=np.NaN, index=a.index)

for i in a.index[window:]:
    counter[i] = (a[i-window:i-1] < a[i]).sum()

print counter

Answer 1

您可以使用pd.rolling_apply

import numpy as np
import pandas as pd

window = 30
df = pd.DataFrame(np.random.randn(100), columns=['Data'])

counts = pd.rolling_apply(df, window+1, lambda s: s[s < s[-1]].shape[0])

确保在窗口大小中添加一个。