JPYLibor在日本假日期间修理：负时间错误

Question

我正在使用QuantLib 1.7和Python界面。

我按照标准惯例构建了JPY Fixed-Float交换曲线。对于交换时间表，我有一个与日本和UnitedKingdom的JointCalendar。我的JPYLibor指数仅限英国日历。

当我将市场日期设定为2009年5月1日时，我使用PiecewiseFlatForward进行自助运行，结算日期为2009年5月8日，因为在日本日历中有一个长假，从2009年5月4日（星期一）到2009年五月，6。

现在，通过这条引导曲线，我尝试估算2009年5月7日浮动付款的掉期。当我尝试对它进行估值（或计算2009年5月5日有重置日期的下一个floatingLeg现金流的amount（）函数）时，我收到错误消息“第二段：负时间（-0.00277778）给出”。< / p>

我猜这与2009年5月5日这个价值日期为2009年5月7日的伦敦定价日在日本假期有关？

我的掉期付款时间表和重置时间表与彭博相匹配，因此我对理论上的信心是正确的约定。我已经阅读了一些关于美国交换的类似问题的旧帖子，但据我所知，这是一个在QuantLib 0.9时期被纠正的错误。

我的问题可能与同一个错误有关，或者我没有正确使用QuantLib？

Answer 1

问题是5月7日付款的起息日期是今天的日期和曲线的参考日期之间。需要预测，因为它将来（定义日期是5月5日）;但由于曲线在5月8日有效开始，因此无法返回预测修正所需的5月7日折扣。

这种情况通常不会发生的原因是，当价值日期介于今天和参考日期之间时，定价日期通常在今天的日期之前，因此可以从过去加载定价的。

在这种特殊情况下，使其工作的方法是创建一个没有结算日的曲线，以使其参考日期与今天的日期相同。如果你想要5月8日的价格，那么你必须在5月1日到8日之间手动调整掉期NPV以获得折扣。