Question

我有一个由公司（“gvkey”）和日历季度（“datafqtr”）和其他变量（例如“day”）订购的data.frame

output

在R中执行以下操作的最佳方法是什么？（不一定使用动物园？）

对于这个数据框架，对于每个公司和每年，从第四季度减去第三季度，然后从第一季度减去第二季度，最后从第二季度减去第一季度。

输出应如下所示：

gvkey datafqtr  dvy
1  1001   1983Q1 0.50
2  1001   1983Q2 1.50
3  1001   1983Q3 2.00
4  1001   1983Q4 4.50
5  1002   1984Q1 0.00
6  1002   1984Q2 0.00
7  1002   1984Q3 0.10
8  1002   1984Q4 0.45

我曾想过以下方式：

使用zoo包并将每个变量滞后一次，同时将公司代码（“gvkey”）和calendar quarter（datafqtr）作为因子，然后减去观察值。

gvkey datafqtr  dvy
1  1001   1983Q1 0.50
2  1001   1983Q2 1.00
3  1001   1983Q3 0.50
4  1001   1983Q4 2.50
5  1002   1984Q1 0.00
6  1002   1984Q2 0.00
7  1002   1984Q3 0.10
8  1002   1984Q4 0.35

然后我将动物园转换为常规data.frame并从非滞后变量中减去滞后变量：

data<-zoo(data)

data<-data[order(data[,'gvkey'],data[,'datafqtr']),]

data$lagfqtr<-lag(data$datafqtr,-1,na.pad=TRUE)
data$laggvkey<-lag(data$gvkey,-1,na.pad=TRUE)

data$lagdvy<-lag(data$dvy,-1,na.pad=TRUE)

我不确定这是否正在做我想做的事，

谢谢你，感谢你的帮助，

Answer 1

同样，您可以在data.table中完成您想要做的事情，如下所示。顺便说一下，我认为你不需要转移前两列。

library(data.table)
setDT(data)[order(gvkey, datafqtr)][,dvy1 := Reduce("-", shift(dvy, n = 0:1, type = "lag", fill = 0)), .(gvkey)]
data
   gvkey datafqtr  dvy dvy1
1:  1001   1983Q1 0.50 0.50
2:  1001   1983Q2 1.50 1.00
3:  1001   1983Q3 2.00 0.50
4:  1001   1983Q4 4.50 2.50
5:  1002   1984Q1 0.00 0.00
6:  1002   1984Q2 0.00 0.00
7:  1002   1984Q3 0.10 0.10
8:  1002   1984Q4 0.45 0.35

Answer 2

假设data是最后注释中的数据框，请尝试：

transform(data, dvy = ave(dvy, gvkey, floor(datafqtr), FUN = function(x) c(x[1], diff(x))))

，并提供：

  gvkey datafqtr  dvy
1  1001  1983 Q1 0.50
2  1001  1983 Q2 1.00
3  1001  1983 Q3 0.50
4  1001  1983 Q4 2.50
5  1002  1984 Q1 0.00
6  1002  1984 Q2 0.00
7  1002  1984 Q3 0.10
8  1002  1984 Q4 0.35

注意：为了重现性，使用的输入数据框是这样的（其中datafqtr列是动物园包类"yearqtr"）：

data <- structure(list(gvkey = c(1001, 1001, 1001, 1001, 1002, 1002, 
  1002, 1002), datafqtr = structure(c(1983, 1983.25, 1983.5, 1983.75, 
  1984, 1984.25, 1984.5, 1984.75), class = "yearqtr"), dvy = c(0.5, 
  1.5, 2, 4.5, 0, 0, 0.1, 0.45)), .Names = c("gvkey", "datafqtr", 
  "dvy"), row.names = c(NA, -8L), class = "data.frame")

Answer 3

使用库dplyr，您可以执行以下操作（从当前值中减去滞后值）：

library(dplyr)
df %>%
  group_by(gvkey) %>%
  mutate(dvy = dvy - lag(dvy, default = 0))

输出如下所示：

Source: local data frame [8 x 3]
Groups: gvkey [2]

  gvkey datafqtr   dvy
  <int>    <chr> <dbl>
1  1001   1983Q1  0.50
2  1001   1983Q2  1.00
3  1001   1983Q3  0.50
4  1001   1983Q4  2.50
5  1002   1984Q1  0.00
6  1002   1984Q2  0.00
7  1002   1984Q3  0.10
8  1002   1984Q4  0.35

注意：如果已经订购了数据，这将有效。否则，您只需要将arrange函数引入上面的管道中，一切都应该落实到位。

使用zoo或更好的包从R中的数据框中减去两个因子的行

3 个答案: