使用连续/整数参数和约束进行优化

时间:2016-05-07 12:30:13

标签: matlab machine-learning mathematical-optimization nonlinear-optimization hyperparameters

我正在使用不同的分类器来解决由两个类组成的分类问题。当然,我必须调整我想要作为优化问题处理的超参数。成本函数是(交叉验证的)准确度。我有以下三种不同的优化问题:

  1. 连续参数+ 1-2个整数值参数进行优化(也许整数值参数可以单独删除和优化)参数的约束约束(下界和上界)某些参数的等式约束=&gt ;对于权重参数w(i),sum(w(i))= 1,其中0 <= w(i)&lt; = 1.权重用于SVM的加权RBF内核。

  2. 仅连续参数对参数的约束约束

  3. 仅整数值参数对参数的约束约束

  4. 我已经使用Matlab的fminsearch函数开始使用Nelder-Mead,但这对于1和3来说似乎不是最佳的。您建议将哪三种优化程序用于这三种类型?一种可能性是使用Matlab的ga函数进行混合整数编程,但根据文档,等式约束可能是一个问题。

    另外,我有一个距离度量参数,它是一个字符串(例如欧几里德距离等)。我应该在优化过程中将其视为整数吗?例如,将欧几里德映射到1,将马哈拉诺比斯映射到2等。

    最重要的是,另一个问题是局部最小值。如何有效地解决这个问题(不使用有点耗时的随机重启)?

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