Question

所以我正在使用RQuantLib的AmericanOption功能。如果输入是单个数字，它可以正常工作，例如：

AmericanOption(type = 'call', underlying = 73.59, strike = 74, dividendYield  
= 0, riskFreeRate = 0.006, maturity = 0.25, volatility= 0.2, timeSteps = 
150, gridPoints = 149, engine="CrankNicolson")

但是，由于我的时间序列数据包含相同选项的日常数据，例如：

Time     underlying   strike ...
10-01      73           74
10-02      74           74
10-03      75           74
...

显然，我想将定价函数应用于每个数据点，并将结果输出为包含每天结果的新数据框。

由于我已经将基础价格和执行价格作为数据列表，我所做的是为股息创建0的序列（＆＃34;股息＆＃34;），无风险的顺序为0.006（＆＃34; riskfree＆＃ 34;），衰变成熟度为：

end <- 21/252 
interval <- 1/252
opmaturity <- seq(0.25, end, by=-interval)

（从3个月到成熟到1个月到期）

所以我当然不能做到以下几点：

AmericanOption(type = 'call', underlying = RR$Stock, strike =   
RR$Strike.Price, dividendYield = dividend, riskFreeRate = riskfree, maturity 
= ematurity, volatility= vol, timeSteps = 150, gridPoints = 149, 
engine="CrankNicolson")

因为函数需要单值输入。

那么，我该如何正确地告诉函数输入时间序列数据？

由于

Answer 1

使用mapply功能就足够了

mapply(AmericanOption, type = 'call', underlying = RR$Stock, strike =   
RR$Strike.Price, dividendYield = dividend, riskFreeRate = riskfree, maturity 
= ematurity, volatility= vol, timeSteps = 150, gridPoints = 149, 
engine="CrankNicolson")

RQuantLib：将期权定价应用于数据列表

1 个答案: