如何在分位数回归中提取包含在特定分位数中的观测值？

Question

我有一个约2000个观察数据库，并使用quantreg包在第95百分位数上进行分位数回归。

我想确定实际用于计算第95百分位回归的斜率和截距的观察值，以便进行进一步的分析。有没有办法做到这一点？

这是我目前使用的quantreg代码：

datos<-quantreg.example
library(quantreg)
rq(y ~ x, tau=0.95, data=datos, method="br", model = TRUE) 

这是数据文件：http://www.filedropper.com/quantregexample

Answer 1

好吧，我想我会快速解决我认为你的问题所要求的问题：

set.seed(123)
library(dplyr) #data transformation
library(quantreg) #quantile regression
#make dummy data
df <- data.frame(x = sample(1:10, 200, replace = T))
df$y <- df$x + rnorm(200)
#fit quantile regression
my_q <- rq(y~x, data = df, tau = 0.95)
#use dplyr to get 95% quantile at each x
df_q <- df %>% group_by(x) %>% summarise(yq = quantile(y, probs = .95))
#quick viz with red points being 95% quantiles
with(df, plot(x,y))
legend('topleft',legend = '95% Conditional Quantiles',col = 'red',pch = 19, bty = 'n')
with(df_q, points(x, yq, col = 'red', pch = 19))
abline(reg = my_q)

希望这会有所帮助。