Question

我正在尝试使用R中的包aggregateDist中的函数actuar

首先，我使用函数discretize进行Patero分布，参数为6和500

f <- discretize(
    cdf =ppareto(x,6,500), 
    from = 0, 
    to = 100, 
    step=1, 
    method="lower"
    )

然后我将函数aggregateDist改为f作为

 F <- aggregateDist(
    method = "recursive", 
    model.freq = "geometric", 
    model.sev = f, 
    prob = 0.6,
   )

我收到以下警告：

Warning message:
In panjer(fx = model.sev, dist = dist, p0 = p0, x.scale = x.scale,  :
  maximum number of recursions reached before the probability distribution was complete

为什么会出现此警告？我应该忽略这种按摩并只使用生成的数据吗？或者我该怎么办？

感谢您的帮助！

Answer 1

我也使用精算包测量VaR，TVaR等，我遇到了同样的问题。您应该降低步骤，因为它似乎失败了大量的声明。以下信息在'actuar'包装说明中找到。 Source

如果预期的索赔数太大，递归将无法启动。一个人可以划分适当的频率分布参数为2 n并对结果分布进行卷积 n =卷积时间。

对不起，迟到的回复

R中的aggregateDist警告按摩

1 个答案: