在F

Question

我有一个矩阵，其中包含大约1000家公司的月度股票回报超过16年，另一个矩阵包含公司的年度规模衡量标准，以及第三个矩阵，其中包含相同公司的年度账面净值与市场权益。所以对于每一只股票，我有192个回报观察，12个尺寸观察和12个市场观察。矩阵按此命令：

 U:APC(P#T) U:AR(P#T)   U:APA(P#T)  89589Q(P#T)
   0.05         0.03        -0.2         0.11
   0.02         0.0l2       -0.1         0.12
   0.01         0.013        0           0.02
    ...         ...         ...          ....

我想将数据分类为Fama French 2015投资组合。 首先，我想对大小变量的股票进行排序。我想在时间t使用大小来将第t年的所有股票分类为五分之一。一旦完成这一点，我希望将每一组股票按照市场（时间t-1）排序，进入五分位数。一旦分类，应该有25组股票（每个大小组为5个/组），现在我想取这些组的平均值（每个月平均一次）。我想每年重新排序一次，以便最终得到一份包含192个月的25个投资组合的清单，每年由不同的股票组成。我怎么能在R中这样做？我是R的新手。

这里有一个类似的问题： Nested double sort in Matlab

然而，它与Matlab有关。

Answer 1

基于data.table（来自Matt Dowle和Co的图书馆）提出问题的几种可能的通用方法之一可以如下：

1. 使用as.data.table将您的data.frame（例如DF1，DF2，DF3）转换为DT1，DT2，DT3
2. 定义DT的列类型（您有日期和数字类型）
3. 合并DT调用新表bigDT

4. 定义排序顺序

   sortBy <- c('companySize','otherVariable1','otherVariable2')
   sortType <- c(1,1,-1) # 1 for ascending, -1 for descending
   setorderv(bigDT,sortBy,sortType)