使用Window的Pandas Rolling_std使用所有先前的行计数

Question

我想使用当前行之前的所有记录计算每日回报的rolling_std。如何设置窗口以使用行的滚动计数？例如：在04-04上。我希望在04-01上使用所有行进行计算。我想使用日期小于04-01的所有行。

Date        Daily       Std
4/4/2016    -0.003087335    ?
4/1/2016    0.006480923 ?
3/31/2016   -0.001553158    ?
3/30/2016   0.004351748 ?
3/29/2016   0.009234222 ?

Answer 1

使用pandas 0.18，使用Rolling对象。这是一个为期2天的滚动标准：

df.rolling(2).std()

在先前版本中，呼叫将是：

df.rolling_std(2)

如果目标是将函数从DataFrame的开头应用到当前行，那么要使用的对象是Expanding：

df.expanding().std()