你如何实现这个Wolfe Dual?

时间:2016-04-03 18:10:57

标签: matlab optimization sum

1)找到这个问题的Wolfe Dual:

(NL) min sum(x_i*ln(x_i)), from i=1:n
     st. Ax <= b

2)设A为随机5x10矩阵,使用Matlabs fmincon求解Wolfe Dual,以“内点”作为算法。

好的,所以我发现问题的Wolfe对偶是:

sup sum(x_i * ln(x_i)) + sum(y_j * (A_j * x - b_j))
    with x_i = e^(-1 - sum(y_j * A_ji))
    and i=1:n,   j=1:m
st. y >= 0

既然Wolfe Dual仅仅是y,我认为这可以通过匿名函数轻松完成。我不是一个足够好的matlab程序员来弄清楚如何实现这个。这里的任何帮助对我来说意味着世界。谢谢:))

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