Stata中的2SLS与交互术语

Question

我在Stata中运行两阶段最小二乘（2SLS）回归（面板数据）。我有一个外生变量（x1），一个内生变量（x2）和一个x2（z）工具。 我对x2对y的影响很感兴趣，尤其是x1*x2对y的影响。

我写的是：

xtivreg2 2sls y x1 (x2 c.x2#i.x1 = z i.z#i.x1), fe

我总是收到错误消息＆＃34;操作员无效＆＃34; c.x2#i.x1。

有人可以帮忙吗？

Answer 1

不要使用因子变量表示法并手动定义：

use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/macro/abdata.dta, clear
tsset id year
gen nk = n*k
gen l2nk = l2.n*k
xtivreg2 ys k (n nk = l2.n l2nk), fe

然而，对于禁止回归的原因，这可能是一个坏主意。看看this Statalist thread，尤其是马克的回应。