我正在学习时间序列中的传递函数模型,我想在1977年的论文here中复制这个例子,其中包含R中的Pinkham数据。但是,我仍然坚持认识噪音过程。根据我的理解,在获得传递函数的估计之后,我需要计算残差并检查其自相关性。
现在,我将估算的传递函数设为,我知道。如何实际编码并在R中计算?换句话说,如果它是分母,如何实现滞后算子多项式?我当前的代码基于:
的等式sum_x = rep(0, length(x))
for (i in 0:(length(x)-1)){
sum_x = sum_x + delta_1^i * lag(x, -i, na.pad=TRUE)
}
n = y - w_0 * sum_x
有人能告诉我这是否是计算滞后算子多项式的正确方法?
即使以上是正确的,我也不确定如何将案例扩展到其他形式的多项式,例如在denomimator中。也许可以应用一些近似技巧?
我是时间序列分析的新手,任何指针(理论,工具)都会受到高度赞赏。谢谢!