如何计算R中的滞后算子分母

时间:2016-03-14 17:18:17

标签: r time-series

我正在学习时间序列中的传递函数模型,我想在1977年的论文here中复制这个例子,其中包含R中的Pinkham数据。但是,我仍然坚持认识噪音过程。根据我的理解,在获得传递函数的估计之后,我需要计算残差并检查其自相关性。

现在,我将估算的传递函数设为,我知道。如何实际编码并在R中计算?换句话说,如果它是分母,如何实现滞后算子多项式?我当前的代码基于

的等式
sum_x = rep(0, length(x))
for (i in 0:(length(x)-1)){
    sum_x = sum_x + delta_1^i * lag(x, -i, na.pad=TRUE)  
}
n = y - w_0 * sum_x

有人能告诉我这是否是计算滞后算子多项式的正确方法?

即使以上是正确的,我也不确定如何将案例扩展到其他形式的多项式,例如在denomimator中。也许可以应用一些近似技巧?

我是时间序列分析的新手,任何指针(理论,工具)都会受到高度赞赏。谢谢!

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