Question

我对Matlab / Octave编程很陌生，但有一个我似乎无法解决的问题。

我写了以下内容，这实际上是使用Black Scholes公式（仅为了给你一些背景）对期权价格进行的非常直接的计算。但是，我不断收到以下错误信息：

＆＃34;下标索引必须是小于2 ^ 31的正整数或逻辑＆＃34;

有人会认为这很好地解释了它，我知道之前有过这方面的问题。然而，导致麻烦的是，我根本没有在我的代码中使用任何类型的下标索引。

这是我的代码：

function v=BS_LBO_strike_call(s,T,sigma,r,q,l,alpha)
    d1=(log(alpha*l./s) + (r-q-0.5*sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T));

    d2=(log(alpha*l./s) - (r-q+0.5*sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T));

    d3=(log(alpha*l./s) + (r-q+0.5*sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T));

    d4=(log(alpha*l./s) + (r-q-0.5*sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T));

    v = exp(-r*T)*s(0.5*sigma^2./(r-q)*(l./s).^(2*(r-q)./sigma^2).*normcdf(d1) - 0.5*sigma^2./(r-q)*alpha.^(-2*(r-q)./sigma^2).*exp((r-q).*T).*normcdf(d2) + alpha.exp*((r-q).*T).*normcdf(d3) - (l./s).*normcdf(d4));

所以，我似乎无法弄清楚Octave的功能是什么。

如果你能对此有所了解，我将非常感激。我确信必须有一些我忽视的小事

Answer 1

您的问题的根源在于您的最后一行。您有以下内容：

v = exp(-r * T) * s(0.5 * sigma^2 ....

我认为您在*和左括号之间省略了s，因为现在，该括号后的所有内容都被视为下标s。这是您获得的错误的根本原因，因为后面的内容可能不整数或逻辑。

该行中还有另外一点可能会导致一些错误。作为该陈述的一部分，您有以下内容。

alpha.exp*((r-q).*T) ...

除非alpha是struct（我确定这不是因为您之前没有使用过这种方式），否则您可能需要除.之外的其他内容{ {1}}和alpha。也许是另一个exp？

下标索引必须是小于2 ^ 31的正整数或逻辑

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