如何在R中找到S＆amp; P500数据的一阶导数？

Question

我正在尝试为去年的股票代码名称S＆amp; P500提取数据。所以从2015年1月1日到2016年1月1日。我想找到收盘价的第一阶衍生品，看看是否有白噪声。有谁知道我怎么做到这一点？任何帮助将不胜感激

这是我到目前为止获得股票数据并做一些计算的代码。

library(quantmod); 
getSymbols("^GSPC", src = "yahoo"); 
SP500<-GSPC['2015-01-01::2016-01-01']; 
time(SP500);
SP500$GSPC.time<-time(SP500);
derivative<-diff(SP500$GSPC.Close)/diff(SP500$GSPC.time);
derivative;
chartseries(derivative);
plot(y, main="GWN of first order derivative of S&P500 Closing Prices ",
type="l", xlab="time",ylab="y(t)", col="blue", lwd=2);
abline(h=c(0,-0.05,0.05), lwd=2, lty=c("solid","dotted","dotted"), 
col=c("green", "red", "red"));

这是我到目前为止所得到的。我不知道我是否正确这样做，所以任何帮助都会很棒！