Question

我为时间序列chuoie采用拟合模型AR（2）：

e      <- c(101,82,66,35,31,7,20,92,154,125,85,68,38,23,10,24,83,132,131,118,
            90,67,60,47,41,21,16,6,4,7,14,34,45,43,48,42,28,10,8,2,0,1,5,12,14)
chuoie <- ts(e)
fit    <- ar.yw(chuoie, order=2)

我想要适合模型拟合AR（2）的计算值：

fitted.values(fit)

然后我得到：

NULL

我不明白这个问题。如果我使用forecast包，请使用Arima(2,0,0)拟合模型并使用fitted，那么我将获得没有问题的结果。你能帮我解决这个问题吗？

Answer 1

对于那种对象，似乎没有fitted()的方法。 fit的类是

class(fit)
## [1] "ar"

您可以使用fitted()列出为methods()定义的所有方法：

methods(fitted)
## [1] fitted.default*       fitted.isoreg*        fitted.kmeans*        fitted.nls*          
## [5] fitted.smooth.spline*
## see '?methods' for accessing help and source code

如您所见，没有fitted.ar。此外，fitted.Arima也缺失，但此方法在forecast包中定义：

library(forecast)
methods(fitted)
## [1] fitted.Arima          fitted.arma*          fitted.default*       fitted.fracdiff*     
## [5] fitted.garch*         fitted.isoreg*        fitted.kmeans*        fitted.nls*          
## [9] fitted.smooth.spline*
## see '?methods' for accessing help and source code

这解释了为什么fitted()适用于班级Arima的模型，而不适用于班级ar。

如果要获取ar对象的拟合值，可以使用存储在对象内的残差（如this答案中所述）：

e - fit$resid

（链接的答案使用加号。但fitted.Arima()的代码显示应减去残差。）

为什么我不能在“ar”级使用？

1 个答案: