是否可以获得每棵树的袋外(oob)预测,并绘制某种置信区间。
例如,这是在quantregForest
包中实现的:
data(ozone,package="gss")
library(quantregForest)
xozone <- ozone[-1]
yozone <- ozone$upo3
qrfozone <- quantregForest(xozone,yozone)
plot(qrfozone)
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我认为这还没有在xgboost中实现。我认为困难在于,在randomForest中,每棵树的权重相等,而在增强方法中,权重是非常不同的。另外,(仍)不是很常见的“包装”xgboost模型,只有这样你才能生成袋子预测(请参阅此处了解如何在xgboost中执行此操作:http://xgboost.readthedocs.io/en/latest/R-package/discoverYourData.html#special-note-what-about-random-forests)。
将来这将是一个很好的工具,可以在xgboost中实现。此外,如果你考虑使用oob预测进行快速调整。