Quantstrat：在下一个酒吧出售（定制）

Question

我正在修改quantstrat中与stop-limits相关的内置函数。我想测试一个只在收盘价低于止损限价时卖出的系统。我能够更改比较数据，以便在close < stoplimit时出售。

然而，销售交易发生在收盘触发销售的同一天。这是我正在努力解决的问题。

如何更改此代码以在第二天销售？

 if(orderType == 'stoplimit')
                         txnprice <- min(orderPrice, Op(mktdataTimestamp)[,1])
                     else
                         txnprice <- orderPrice
                     txntime = timestamp

Answer 1

这是我用来控制订单价格的代码：

txnprice = try(getPrice(x=mktdata[curIndex+1L], prefer=prefer)[,1])

+ 1L在getPrice作用于curIndex之前一天添加。这很好，因为它也更喜欢。

我还没弄明白如何将txntime改为下一个交易日。我可以延迟一天：

txntime = timestamp+1

Answer 2

Ilya Kipnis的消息：

ordertype参数是订单类型。到目前为止，对于大多数演示，我大多使用“市场”型订单，这是最简单的。市场订单在收到信号后在下一个柱执行。它们不是在信号条上执行，而是在信号条之后的条上执行。在每日数据上，这可能会由于缺口而导致一些盈亏，但在日内数据上，下一个柱线的开盘价应与当前柱线的收盘价非常相似。需要注意的一件事是，使用每月数据时，quantstrat使用当前柱执行。