Question

我正在寻找一种在相对时间内安排数据的标准化方法。申请包括会计数据，如FY1，FY2等......以及经济数据，如使用1年，2年，3年等利率的期限结构......

我希望能够比较一组当前的时间序列数据和几个代表类似情况或历史规范的历史时间序列集。我在看xts，但看起来我需要使用绝对时间参考。

我最终希望使用Quantmod的图表功能或具有相同功能的图形来可视化数据。由于chartSeries需要一个时间序列对象，有谁知道如何做到这一点？即使是正确方向的一点也会有所帮助。感谢。

require(quantmod)
symbols=c("DGS1","DGS2","DGS3","DGS5","DGS7","DGS10","DGS20")
getSymbols(symbols,src="FRED")
one.h=mean(na.omit(DGS1));two.h=mean(na.omit(DGS2));three.h=mean(na.omit(DGS3));five.h=mean(na.omit(DGS5));seven.h=mean(na.omit(DGS7));ten.h=mean(na.omit(DGS10));twenty.h=mean(na.omit(DGS20))
historic=c(one.h,two.h,three.h,five.h,seven.h,ten.h,twenty.h)
current=c(last(DGS1),last(DGS2),last(DGS3),last(DGS5),last(DGS7),last(DGS10),last(DGS20))
years=c(1,2,3,5,7,10,20)
plot(years,current,type="o",pch=20,ann=FALSE)
lines(years,historic,type="o",pch=20,col="red",lty=3)
title(main="Term Structure of Interest Rates",col.main="red", font.main=4)
title(xlab="Years to Maturity",ylab="Interest Rate",col.lab=rgb(0,0.5,0))
legend(3, c("Current","Historic"),cex=0.8,col=c("black","red"),pch=20)

问题：我希望能够选择一个时间段，如2007年9月，并抓住每日收益率曲线，以绘制当前收益率曲线。我确信我可以使用几个页面的第一个和最后一个函数，但这比在Excel中构建它更有用。

Answer 1

xts需要一个明确的时间索引，但它基于zoo，它没有这样的要求。所以zoo允许你做这样的事情，只要订购索引：

> x <- zoo(rnorm(5),sprintf("FY%02d",1:5))
> y <- zoo(rnorm(5),sprintf("FY%02d",1:5))
> merge(x,y)
               x           y
FY01  0.32707886 -1.81414982
FY02 -0.95177700  0.37772862
FY03 -0.03052571 -1.13047719
FY04  1.19139973  0.96962871
FY05 -0.76484142 -0.08187144

缺点是您无法将这些对象与quantmod::chartSeries一起使用，因为它需要xts个对象。我怀疑这回答了你的问题，但我希望它能给你一些想法。

编辑以结合OP的例子：

library(quantmod)
symbols=c("DGS1","DGS2","DGS3","DGS5","DGS7","DGS10","DGS20")
getSymbols(symbols,src="FRED")
all <- na.omit(merge(DGS1,DGS2,DGS3,DGS5,DGS7,DGS10,DGS20))

years <- c(1,2,3,5,7,10,20)
# use xts indexing, since getSymbols returns xts
histDate <- "2007-09-01/2007-09-10"
# create zoo objects for non-time-based indexing
hist <- zoo(t(all[histDate]), order.by=years)
curr <- zoo(t(last(all)), order.by=years)

currHist <- merge(curr,hist)
plotCol <- rainbow(NCOL(currHist))
plot(currHist, screens=1, col=plotCol, pch=20, type="o", ann=FALSE)
title(main="Term Structure of Interest Rates",col.main="red", font.main=4)
title(xlab="Years to Maturity",ylab="Interest Rate",col.lab=rgb(0,0.5,0))
legend(15,1.5,colnames(currHist),cex=0.8,col=plotCol,pch=20)

相对时间序列

1 个答案: