Question

我正在使用R中“TSA”包中的函数prewhiten。我收到有关NA值的错误，但我不明白，因为我没有{{1}我的数据中的值。以下是错误消息：

NA

它适用于某些数据文件，但不适用于其他数据文件。当我打印whitedata <- prewhiten(xhr, ypred, mod1) Error in na.omit.ts(as.ts(x)) : all times contain an NA和xhr时，我看不到任何ypred值。

两者都是时间序列：

NA

ypred＆lt; - ts（数据$ pred_z，start = 1，频率= 10）#convert to time series

奇怪的是，如果我使用不同的模型（一个基于xhr <- ts(data$hr_z,start=1,frequency=10) #convert to a time series构建的模型）运行它，它运行得很好。我使用的模型是：

ypred

因此，在进入prewhitening之前，似乎正在对数据进行某些操作，并且出现NA值。

是否有任何方法/功能让我检查更详细的内容或让我手动进行预白化？

Answer 1

不知道prewhiten功能有什么问题，但您可以手动执行以下操作：

 fitwhite <- fitted(Arima(xhr, model=mod1))
 fitwhite2 <- fitted(Arima(ypred, model=mod1))
 print(ccf(fitwhite, fitwhite2))

Answer 2

我有同样的问题。我已经尝试过您的方法，但是在以下时间可以使用

library(forecast)
x <- xhr - fitted(Arima(xhr, model = mod1))
y <- ypred - fitted(Arima(ypred, model = mod1))
ccf(x, y)

您也可以这样做：

y <- residuals(Arima(y, model = mod_1))

您可以检查预增白方法是否有效

sum(x - mod1$residuals) < 10^6