标签： r matlab time-series estimation kalman-filter
在@vdesai的帖子中，他/她解释了卡尔曼过滤器模型（请参阅此处的完整帖子：Unsmoothing returns）。下面描述的模型取自那里。
State-Space model and formulas
我看过R中的FKF包，但是我无法理解模型中的参数如何转换为fkf中的输入。
请注意，我只有观察值（y（t））和索引返回值（R，I（t））。我想知道真实的回报（z（t））和权重（w0，w1，...，wp）
