股票市场到LSTM

时间:2016-01-23 19:09:36

标签: java neural-network deep-learning stockquotes lstm

我已经用LSTM神经网络完成了预测股市的代码。我在从神经网络提供和接收数据时遇到问题。我有minibatch,每个minibatch有两个阵列:输入价格和输出理想。在输入价格下,我的意思是它有'n'刻度,在输出理想下,我的意思是随机指标,它有一个很长的周期,一个shift = -100。也就是说,NN在“概率”神经网络中出现了。

好吧,我有1000个tick数据的历史记录。 配置:minibatch = 1,输入= 1(上面我称之为“'n'刻度”),输出= 1.

我训练神经网络时,从[0; 1000)滴答在神经网络上仅服务[0,900],因为指标数据超过。如何获得最后一次滴答的预测?只需忽略区间[900,1000]并立即应用最后一个(第1000个)tick?

用于minibatch的数组按以下形式计算:

for(i=0, i<minibatch_size, i=i+1) input[i] = if (i>0) tick[i]-tick[i-1]; else 0; ideal[0] = indicator[batch_size-1];

NN使用了输入和输出层的tanh。

我需要将输入增加到100或输出高达100?怎么避免这个?

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