我在R中有一个时间序列的期货合约值，称为vxdata。在值从数字移动到“NA”的日期，我想创建一个列，将该日期列为该特定合同的到期日期。我尝试了以下公式：
vxdata$expiration = vxdata$Dates[which(vxdata$value==NA & lag(vxdata$value)>0]
我收到以下错误：
'$＆lt; - .data.frame'（' tmp '，“过期”，值=数字（0））出错：
替换有0行，数据有452200
有关更好/更正执行此方法的建议吗？
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使用is.na（）而不是==。这是快速演示。
mydate <- as.Date(c('20110101','20110201','20110301',NA,NA,'NA','20110107'),format="%Y%m%d")
expiration <- is.na(mydate)&!is.na(as.Date(c(NA, head(mydate,-1))))
(result <- data.frame(mydate,expiration))