在stata中进行Chow测试

Question

我有两个面板回归：

xtreg A b1 c1 d1, fe vce (robust)
xtreg A b2 c2 d2, fe vce (robust)

我想测试b1 = b2，c1 = c2和d1 = d2 在Stata postestimation测试中我找不到Chow测试。似乎必须手动计算它。 但是，Chow测试的公式需要Residual SS，在xtreg命令后不会报告。我可以在R-sq之间或之内使用吗？

我还考虑了testparm命令，但它只考虑了最后估计的系数。在我的例子中，它们是b2, c2, d2的系数。那么，也许有机会指定一个方程并比较不同回归的系数？

或者我还有其他选择吗？

Answer 1

假设您的模型是嵌套的，您可以使用一个回归分析它们：

xtreg A b1 c1 d1 b2 c2 d2, fe vce (robust)

然后你可以通过这样做来测试系数：

testparm b1 c1 d1 b2 c2 d2