Question

我的设置：

我有（时间，价格）元组中的股票价格数据列表：

from datetime import datetime
prices = [(datetime(2015, 1, 9), 101.9), (datetime(2015, 1, 12), 101.5), (datetime(2015, 1, 13), 101.7)]

我希望将其作为RxPY Observable，以便我可以逐个回溯测试交易策略：

def myStrategy(date, price):   # SELL if date is a Monday and price is above 101.6
    strategy = 'SELL' if date.weekday() and price > 101.6 else 'BUY'
    print 'date=%s price=%s strategy=%s' % (date, price, strategy)

我希望从2015年1月12日开始回测，所以我假设我必须使用以下调度程序：

from rx.concurrency import HistoricalScheduler
scheduler = HistoricalScheduler(datetime(2015, 1, 12))

要进行我的测试，我会这样做：

from rx import Observable
observable = Observable.from_iterable(prices, scheduler=scheduler).timestamp()
observable.subscribe(lambda price: myStrategy(price.timestamp, price.value))
scheduler.start()

问题：

我希望看到：

date=2015-01-12 00:00:00 price=101.5 strategy=BUY
date=2015-01-13 00:00:00 price=101.7 strategy=SELL

但我得到了

date=2015-12-20 08:43:45.882000 price=(datetime.datetime(2015, 1, 9, 0, 0), 101.9) strategy=SELL
date=2015-12-20 08:43:45.882000 price=(datetime.datetime(2015, 1, 12, 0, 0), 101.5) strategy=SELL
date=2015-12-20 08:43:45.882000 price=(datetime.datetime(2015, 1, 13, 0, 0), 101.7) strategy=SELL

问题是：

时间戳错误：我今天的日期为2015-12-20 08:43:45.882000而不是历史日期（例如datetime(2015, 1, 12)）
价格仍包含时间成分
调度程序未按照我的要求于2015年1月12日启动，因为我发现2015年1月9日的数据点仍在使用。

我也尝试过使用scheduler.now()：

observable.subscribe(lambda price: myStrategy(scheduler.now(), price.value))

但由于某种原因，日期因date=2015-01-12 00:00:00而停留：

date=2015-01-12 00:00:00 price=(datetime.datetime(2015, 1, 9, 0, 0), 101.9) strategy=BUY
date=2015-01-12 00:00:00 price=(datetime.datetime(2015, 1, 12, 0, 0), 101.5) strategy=BUY
date=2015-01-12 00:00:00 price=(datetime.datetime(2015, 1, 13, 0, 0), 101.7) strategy=BUY

如何解决上述问题并获得我原先预期的结果？

Answer 1

rx也是新手，

我认为timestamp（）需要scheduler参数。否则它根据rx docs在某些默认调度程序上运行。
您将整个元组（日期，价格）作为价格传递给 myStrategy（）就是它打印日期的原因。

＆＃34;默认情况下，timestamp在超时计划程序上运行，但也有一个变体，允许您通过将其作为参数传入来指定计划程序。＆＃34; http://reactivex.io/documentation/operators/timestamp.html

只有rxjs的文档，但rx的美妙之处在于一切都随之而来。

请查看这是否适合您。

    observable = Observable.from_iterable(prices,scheduler=scheduler).timestamp(scheduler=scheduler)
    observable.subscribe(lambda price: myStrategy(price.timestamp, price.value[1]))
    scheduler.start()

如何使用Reactive Extensions for Python（RxPY）创建一个滴答时间序列？

我的设置：

问题：

1 个答案: