分位数斜率对OLS斜率的假设检验

Question

使用优秀的quantreg包并使用标准anova函数测试分位数0.1和0.9之间相等斜率的假设。

model <- food ~ income anova(rq(model,tau=0.1), rq(model,tau=0.9))

零p-val导致我们拒绝q1和q9的斜率相等的零假设

当运行相同的anova以将分位数回归与OLS进行比较时，会出现错误

anova(rq(model,tau=0.5), lm(model))

有什么建议吗？

Answer 1

使用anova.rq进行测试只能理解rq对象，原则上可以理解 我认为，将此扩展到lm对象，但事情变得有点复杂。 Tom Ferguson的这些注释meanmed解释了一些细节。在里面 回归设置事情有点糟糕，因为一个人有本地密度 而不是一个全球性的。