使用盈透证券的期权差价＆＃39; API？

Question

我有兴趣尝试使用Interactive Brokers的Python包装器＆＃39; API，但我交易期权差价（主要是铁秃鹰）而不仅仅是单一期权。

使用ibPy有合理的方法吗？

Answer 1

对于迟到参加聚会的人来说，这是IB API文档中的一个例子：

http://interactivebrokers.github.io/tws-api/spread_contracts.html#bag_opt

您必须找到正确的conid（requestMarketData可以帮助解决这个问题）。对于铁秃鹰，你在你的组合上放了四条腿。

用于管理订单执行的奖励积分 - 您可以将限制设置在中点，但在中间填充铁秃鹰是运气，而当您尝试自动交易时运气不是您想要的。您可能必须在新的中点取消并重新提交订单，直到它填满为止。

Answer 2

在放置和修改订单时，您可以单独管理点差的每一条腿以获得更高的精确度，而不是使用组合订单。

• 单独下达每条腿的订单，并将任何新下订单添加到订单集合中。

• 监控您的订单，看他们是否已完全填写或是否需要修改。一旦传播的每条腿完全填满，将差价添加到一组位置。