在R

Question

我有精确的数据，我希望转换为每日。我可以使用to.daily无问题地执行此操作。

x = to.daily(x, index=to.daily(x, indexAt="endof", drop.time=FALSE, OHLC=TRUE) 
> head(x)
                     x.Open  x.High   x.Low x.Close x.Volume
2007-01-05 23:59:00 1774.50 1813.50 1769.75 1803.50      963
2007-01-06 07:15:00 1803.50 1803.75 1782.75 1794.25      436
2007-01-08 23:59:00 1795.00 1800.25 1794.75 1799.75      284
2007-01-09 23:58:00 1799.75 1809.25 1789.25 1805.25      771
2007-01-10 23:59:00 1805.25 1815.75 1789.00 1800.50     1027
2007-01-11 23:59:00 1800.75 1836.00 1795.00 1830.25      962

问题是我在一天的开始时间是07:30，而当天结束的时间是07:15。所以它在上午7:30开始交易到第二天早上7:15，然后关闭15分钟然后再次开启。

我尝试使用to.period然后更改端点，但似乎无法使其正常工作。

如何将每分钟数据更改为每日早上7:30（开放时间）和早上7:15结束？

Answer 1

我并不熟悉xts对象，但似乎最简单的方法是先从时间戳中减去7.5小时，然后再转换为每日。既然你打算摆脱时间，那么这应该是无害的。